银行流动性比例计算公式

银行流动性比例计算公式

(1) 流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备金变化值-存款变化的预测值

(2)负债流动性准备公式如下:

负债流动性准备=95%(游资负债-法定准备)+30%×(易变负债-法定准备)+15%×(稳定资金-法定准备)

(3) 商业银行的总流动性需求公式如下:

流动性总需求=

负债流动性需求+贷款流动性需求=

95%×(游资负债-法定准备)+30%×(易变负债-法定准备)+

15%×(稳定资金-法定准备)+100%×预计新增贷款

(4) 流动资产比例指标是在侧重资产管理方针下,银行衡量流动性风险程度的重要指标.

其计算公式为:

1.人民币指标、本外币合并指标: 流动性资产期末余额/流动性负债期末余额≥25%

2.外币指标: 外汇各项流动性资产期末余额/外汇各项流动性负债期末余额≥60%

流动性资产是指1个月内(含1个月)可变现的资产.

银行的资金缺口的解释

1、银行的资金缺口又称利率敏感性缺口管理,是指银行资金结构中,可变利率资产与可变利率负债之间的差额.

2、内容:资金缺口管理有三种可能的情况:(1)零缺口,即可变利率资产等于可变利率负债;(2)负缺口,即可变利率资产小于可变利率负债;(3)正缺口,即可变利率资产大于可变利率负债.

3、资金缺口管理方法认为,商业银行应根据对市场利率的预测,适时地对两者比例进行调节,以保持银行的盈利,同时降低风险.当预测利率将处于上升阶段时,资金管理人员应为商业银行构造一个资金正缺口,这样,大部分资产将按较高利率重新定价,而只有较小部分资金来源按高成本定价.当预期利率将处于下降阶段时,资金管理者应为商业银行构造负缺口,使更多的资产维持在较高的固定利率水平上,而资金来源中确有更多的部分利用了利率不断下降的好处.

4、分类:资金缺口管理诞生于20世纪70年代,是目前商业银行资产负债管理中应用广泛的管理利率风险的方法之一.它分两种:

①保守型的,即努力使银行的利率敏感性资产和利率敏感性负债的差额接近于零,从而把利率风险降至最低限,保持银行收益的稳定.

②主动型的,即银行根据利率预测,在利率的周期性变化中积极调整资产负债结构,扩大或缩小利率敏感性差额,从而获得更高的收益.主动型差额管理的结果不仅取决于利率变化的方向,同时也取决于未来利率的不确定程度.

银行流动性比例计算公式?一般认为,生产企业合理的最低流动比率是2.这是因为流动资产中变现能力最差的存货金额约占流动资产总额的一半,剩下的流动性较强的流动资产至少要等于流动负债,企业的短期偿债能力才会有保证.在运用流动比率指标进行经营评价状况时,债权人大多认为流动比率越高越好,但从管理的角度来看,该指标应该有一个上限,流动比率过高,有可能表明公司资金的运用效率不高.